Hier sind ein paar Vorschläge. Suche Amazon (oder Ihre Lieblings-Buchhändler) für Bücher über C quantitative Finanzen. Ich fand mehrere Titel, die vielversprechend aussehen. Ich ging zu SourceForge (Suche auf Trading Systems) und sah mehrere vielversprechende Systeme, die Ihnen ein Bein in Drawdown, MAE, etc. geben könnte. Ich benutze TradeStation 9.0 für den Vergleich verschiedener Handelsstrategien. Es wird MAEMFE Graphen, Handels-Equity-Kurven und Rank-Strategien basierend auf maximalen Drawdown. Aber sicher sein, zu lesen, Trading Systems That Work: Aufbau und Bewertung von effektiven Trading Systems von Thomas Stridsman für eine apt Kritik der TradeStations generiert Berichte. Antwort # 1 am 15:51 Das OP wollte Quotsome der Funktionen, die bei der Entwicklung einer trading strategy. quot verwendet werden Obwohl ich keine Beweise in Unterstützung zitieren kann, bin ich ziemlich sicher, dass die Werkzeuge der technischen Analyse können in der Entwicklung verwendet werden Derartige Strategien. Ob TAlib in C oder C geschrieben ist, gut ich stand korrigiert. Ndash babelproofreader April 3 11 um 14: 37Die einfachste Programmiersprache für Trader Introduction TradeScript, unsere leistungsfähige neue Programmiersprache, die es Tradern erlaubt, Handelssysteme ohne vorherige Programmierkenntnisse zu gestalten. Whos it für TradeScript ist eine Entwicklungskomponente, die für Softwareentwickler entwickelt wurde, die die Funktionalität ihrer Handelsanwendung durch eine Skriptsprache erweitern möchten. TradeScript, als Sprache, ist für Händler gedacht, die ihre eigenen Handelsstrategien schreiben müssen, aber nicht wissen, wie man in niedrigen Sprachen wie C und C programmiert. TradeScript erlaubt Tradern, Handelssysteme schnell und mühelos zu entwickeln. Seine so einfach wie 1-2-3. Mit TradeScript können Sie Ihre Handelsanwendung aktivieren, um Skripts auszuführen, die Warnungen ausgeben, wenn der Preis eines Wertpapiers (Aktien, Futures oder Forex) eine neue Höchstgrenze erreicht, einen gleitenden Durchschnitt überschreitet oder einen festgelegten Prozentsatz senkt Ein paar Beispiele. TradeScript kann auch den Markt scannen, Handelssignale erzeugen, Back-Test-Handelsstrategien und vieles mehr. Vector Programming Languages Die beliebtesten Trading-Anwendungen wie MetaStock, TradeStation, NinjaTrader, MetaTrader und andere bieten ihre eigenen Programmiersprachen (wie MQL4, MQL5, EasyLanguage, MetaStocks Skriptsprache usw.). Ohne eine Programmiersprache sind Händler nicht in der Lage, automatisierte Handelssysteme zu entwickeln oder Backtesting von Strategien durchzuführen. Eine Programmiersprache bietet eine extreme Flexibilität mit minimaler Lernkurve. Tatsächlich können Sie in nur fünf Minuten mit TradeScript beginnen. Also, was ist eine Vektor-Programmiersprache, und warum ist es so einfach zu erlernen Vektor-Programmiersprachen (auch als Array oder multidimensionale Sprachen bekannt) verallgemeinern Operationen auf Skalaren, um transparent auf Vektoren, Matrizen und höhere dimensionale Arrays anzuwenden. Die Idee hinter der Vektor-Programmierung ist, dass Operationen sofort auf eine ganze Menge von Werten (ein Vektor oder Feld) gelten. Dies ermöglicht Ihnen, zu denken und zu betreiben auf ganze Aggregate von Daten, ohne Rückgriff auf explizite Schleifen der einzelnen skalaren Operationen. Mit anderen Worten, seine ähnlich der Makrosprache in Excel gefunden. Die einfachste Programmiersprache für Händler. Die mächtigsten, auch. Ein Beispiel: Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf Basis des Medianpreises eines Wertpapiers über 30 Tage in einer herkömmlichen Programmiersprache wie BASIC zu berechnen, müssten Sie ein Programm schreiben, das dem in diesem Codeblock gezeigten Code ähnlich ist. Für die Erstellung des MedianAverages-Vektors sind mehrere Zeilen erforderlich. Aber mit TradeScript, können Sie die gleiche Sache mit nur einer Zeile Code wie unten zu erreichen. Für Bar 30 bis max Durchschnitt 0 Für n bar - 30 bis bar median (CLOSE OPEN) 2 Durchschnitt Durchschnitt Median Nächste MedianAverages (bar) Durchschnitt 30 Nächste Bar SET MedianAverage SimpleMovingAverage ((CLOSE OPEN) 2, 30) Und jetzt MedianAverage wird ein neues Vektor, der den 30-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt des Medianpreises des Wertpapiers enthält. Es ist nicht ungewöhnlich, Array-Programmiersprachen-Einzeiler zu finden, die mehr als ein paar Seiten von BASIC-, Java - oder C-Code erfordern. Das gleiche gilt für die Erstellung von Handelssystemen für Back-Tests und Handelsalarme. TradeScript wurde ursprünglich als Hochleistungs-Programmiersprache für Hochfrequenzhändler entwickelt. Es wurde entwickelt, um über 100.000 Aktien zu scannen, die auf komplexen technischen Kriterien basieren und sofortige Ergebnisse liefern - unter fünf Millisekunden. Das war vor über zehn Jahren. Heute ist es noch schneller. Quick Easy Development Solution Wenn Sie ein Softwareentwickler sind, werden Sie überrascht sein zu wissen, dass es nur etwa 30 Minuten dauert, TradeScript in Ihre Handelsanwendung zu implementieren. TradeScript kommt mit kontextsensitiver Hilfe, und unser Programmers Guide kann mit Ihrer Anwendung ausgeliefert werden. Hinzufügen einer Skriptsprache zu Ihrer Handelsanwendung könnte nicht einfacher sein. Erste Schritte mit TradeScript M4 Trading Platform Implementierung TradeScript ist die Programmiersprache, die in unserer M4-Handelsplattform verwendet wird. Wo sie automatisierte Trades ausführt, Echtzeit-Alerts verarbeitet, Lager-Scans und Back-Tests-Handelssysteme ausführt. Erhältlich in C und in C Versionen TradeScript ist sowohl in C (x64 für beste Leistung) als auch in C für die Entwicklung von Webanwendungen verfügbar. Es kommt mit über 30 Beispielprojekten und umfangreicher Entwicklerunterstützung, um Ihnen zu helfen, die Bibliothek in Ihr Projekt zu implementieren. Gemeinsame Entwicklungsszenarien TradeScript wird am häufigsten in einem von drei Szenarien verwendet. Es wird oft in Desktop-Anwendungen eingesetzt, wo es auf der Client-Seite eingebettet ist. Es ist auch häufig auf der Server-Seite verwendet, wo es läuft Strategien für Thin Clients, wie mobile und Web-Anwendungen. Ein weiteres gemeinsames Szenario ist, wo TradeScript auf dem Server ausgeführt wird, um Echtzeit-Scan-Ergebnisse für Web-und mobile Benutzer. Genetische Programmierung Ein genetischer Algorithmus kann in TradeScript integriert werden, um eine autonome Handelssystemerstellungsmaschine zu schaffen. Überprüfen Sie unsere Evo2 genetische Algorithmus-Engine, die mit TradeScript-Beispielen kommt. Fallstudie TradeScript wird in einer Reihe von gängigen Handelsanwendungen eingesetzt. Eines davon ist die Plattform WhenToTrade Cycles and Genetic Algorithm. Die Fallstudie beschreibt, wie TradeScript zur zyklischen Analyse der Märkte implementiert wird. Die IfToTrade-Zyklen und die GA-Plattform kombinieren technische Analysen mit TradeScript und Finanzdiagrammen mit StockChartX mit neuen Algorithmen für die zyklische Analyse. Die Lösung ist Teil eines umfassenden Wissenspakets und ermöglicht es Händlern, die abgeleiteten Strategien auf alle Arten von Märkten und Zeitrahmen anzuwenden. Mit TradeScript können Sie: Automatisierte Auftragseingabe-Skripte erstellen Tausende von gleichzeitigen Alerts ausführen Erstellen Sie Back-Tests und Trading-System-Optimierungen Erstellen von scriptgesteuerten Diagrammen und Expertenberatern Erhalten Sie Formelausgaben in Echtzeit Warum Wählen Sie Modulus Modulus ist ein Finanztechnologie-Unternehmen. Das klingt zwar nicht wie ein richtiges Unterscheidungsmerkmal. Das bedeutet, dass unsere Lösungen aus jahrelanger Erfahrung in der Finanzindustrie kommen. Unsere Produkte und Dienstleistungen werden von Entwicklern und Ingenieuren, die Erfahrungen aus erster Hand haben. Jeder hier bei Modulus spricht Ihre Sprache. Ich habe seit einigen Jahrzehnten Programmierung, aber auch Handelswährungen, Aktien und Futures, mit intensiven technischen Analyse-Algorithmen. Ich habe den Fehler vor ein paar Jahren getroffen, um die HTML CSS JAVASCRIPT PHP MySQL Straße und das Programm Internet-Seiten von Grund auf neu, Cookies, etc. BO-RING zu Tode und neue CMS Pop-out jeden Tag, drängen mich schnell aus dem Arbeitsmarkt. Werde nun alt (47), möchte ich die Zukunft durch Schließen der Schleife und lernen C speziell für Hochfrequenz-Handel zu sichern. Würden Sie bitte geben Sie mir Ratschläge, wo ich anfangen sollte, über spezifische Programmierungstechniken innerhalb CI sollte sich auf Danke sehr viel zu beantworten Ihre Fragen youll wollen auf Sockets, RSS-Feeds (doppelt überprüfen, dass ein), Systemsicherheit (IMHO entweder zu konzentrieren Sand-Boxen oder ein ROM-Betriebssystem für so etwas wie dies), Verschlüsselung und Authentifizierung und die Protokolle für den Austausch Ihrer Wahl. Wenn Sie dont mind Ich hatte einige Fragen meiner eigenen. Was macht Sie denken, dass es jedes Geld, was so überhaupt in HFT Dies ist ein Markt-Manipulation-Tool, nicht eine Anlagestrategie. Und um dieses Spiel zu spielen, müssten Sie Milliarden in der Bank haben, um damit zu beginnen. Die Leute scheinen den Eindruck zu haben, dass dies die technologische Entwicklung der kurzen Ausführung einer Aktie ist, aber es ist nicht. Dies ist eine Technik verwendet, um schnell reagieren auf Buyingselling Trends mit einem großen Volumen von Transaktionen, um den Markt in welcher Richtung würde das meiste Geld für den Betreiber. Auch weiß ich nicht, welches Land du bist, aber hier in den USA ist die Netzneutralität wieder auf dem Hackblock. Wenn das stirbt und Sie nicht eine Verbindung zu einer Börse sichern können, die irgendeinen Premiumpreis zu Ihrem Serviceprovider zahlt, dann könnte die Latenzzeit dieses funktionell unmöglich machen. Das kann nur mir paranoid sein, aber seine etwas, das Sie beachten sollten. Zuletzt bearbeitet am 26. Juni 2014 um 17.29 Uhr UTC Vielen Dank VERY MUCH Computergeek, wird Ihre Eingabe sehr geschätzt. Es scheint, dass Sie bereits sehr erfahren in diesem Markt sind. Ich genieße wirklich, den mittleren Mann spielend, Art der Anbindung zwischen Händlern Köpfen und IT-Programmierer Köpfe. Um einen Gott Job machen, muss ich gut sein technisch auf beiden Domains. Ich habe jetzt schon die Handelsseite und die Algorithmus-Welt ganz gut, ich weiss nicht s..t über C, also zwinge ich mich hinein :-) Das habe ich schon für die größten Konzerne in der Schweiz (nicht in HFT) , Also ja, das ist nicht mein Taschengeld, und ja, wir reden über große Handelsbeträge. Ein einfacher Grund ist, dass Sie nicht möchten, dass Ihr Broker der einzige, der Geld, also in der Tat benötigen Sie viel Geld, negociate Spreads und besitzen einen Sitzplatz an der Futures-Börse zum Beispiel. Zuletzt bearbeitet am 26. Juni 2014 um 16.45 Uhr UTC Computergeek01 Ich denke, OP bedeutet, als C-Programmierer arbeiten, nicht starten eine neue Firma philgib Definieren Sie die Zukunft sicher Jedenfalls können Sie mit Blick auf ein paar aktuelle HF-Job-Anzeigen zu sehen, was zu starten Sie interessieren sich für z. B. Ill wählen zwei zufällig Beispiel 1. Erforderliche Fähigkeiten: Bachelor oder Master in Informatik oder verwandter Bereich 10 Jahre Erfahrung in allen Aspekten der Enterprise-Ebene C Anwendungsentwicklung und Management-Know-how in Low-Level-Entwicklung und (VTune, Valgrind, PGO, etc.) und verschiedene physikalische Architekturen x86-basierte Systeme Beispiel 2. Anforderungen: CC-Entwickler Mit 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Trading-Systemen mit geringer Latenz (UnixLinux-Umgebung) Vertraut mit Execution Algos und dem Verständnis von CLOB Trading und Exchange Protocols (FIX, ITCHOUCH etc.) Erfahrung mit Multithreading-Anwendungen Expertenwissen in Netzwerken und Betriebssystemen Starke analytische und Problemlösungskompetenz Erfahrung mit FPGA andor VHDL Programmierung ist ein Plus, aber nicht erforderlich
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